WEBINAR Derivados Financieros

• Caso 1 – Análisis expectativas de mercado – “Terminal Rates”

• Los Overnight Index Swaps (OIS - Tipo de Interest Rate Swap) nos permiten analizar cuáles son las expectativas de mercado respecto a los tipos de interés. • Nos identifican el “terminal rate” o el tipo más bajo (ciclo bajadas) o más alto (ciclo subidas), de la curva e tipos de interés. 17 de septiembre 2025

09 de octubre de 2025 i € = 1,84%; i $ = 3,03%

Fuente: elaboración propia & Citibank

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